“强化银行流动性管理 银监会拟引入三项新指标”

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每次记者经过江林实习记者陈玉静和嘉运可

12月6日，银监会发布《商业银行流动性风险管理办法(修订意见征稿)》，银领域流动性管理将迎来新的监管要求。

《每日经济信息》记者观察到，此次意见稿拟新增3个量化指标，分别为网络稳定资金比率、高质量流动性资产充足率和流动性匹配率。 另外，意见稿进一步完善了流动性风险监测体系，细化了流动性风险管理相关要求，如日中流动性风险管理、融资管理等。

中国首席经济学家论坛高级研究员刘涛对记者表示，在多方面因素的影响下，商业银行特别是中小银行可能面临一点阶段性的流动性问题。 此时，监管层需要在流动性风险管理方面诱惑商业银行，考虑风险，多准备一些流动性储备。

《每日经济信息》记者表示，此次监管层拟引入的3个量化指标中，净利润比例适用于资产规模在2000亿元以上的商业银行，高质量流动性资产充足率适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行，流动性匹配率为

第一个指标，净稳定资金的比例是可用稳定资金除以所需稳定资金，监管要求在100%以上。 银监会相关负责人表示，该指标值越高，证明银行稳定的资金来源越充足，应对中长时间结构性问题的能力越强。 但是，由于纯稳定资金比率的风险敏感度高，计算多且复杂，与流动性的覆盖率共有一部分概念。 这是因为使用与流动性覆盖率相同的适用范围，适用于资产规模在2000亿元以上的商业银行。

第二个指标，高质量流动性资产充足率等于高质量流动性资产除以短期现金净流出的值，监管要求在100%以上。 证明了该指标值越高，银行高质量的流动性资产储备越充足，防范流动性风险的能力就越高。 银监会相关负责人表示，该指标比流动性覆盖率更简单、清晰、便于核算，适合中小银行的业务特点和监管诉求。 这是因为它适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行。

第三个指标，流动性匹配率，等于加权资金来源除以加权资金运用，监管要求在100%以上。 证明该指标值越低，银行短期资金长时间支持资产问题越大，期限匹配度越差。 流动性匹配率计算简单，灵敏度高，易于监测，能够比较有效地识别失配风险大的银行，适用于所有商业银行。

针对银监会此次发表意见的稿件，刘涛对《每日经济信息》记者表示，首要由四个因素推动。 一、宏观经济环境给商业银行带来了压力，给商业银行的经营管理带来了新的挑战。 二、商业银行面临金融科技和非银行金融机构的冲击三、加快推进利率市场化进程； 四、今年上半年以来的强势监管越来越明显。

刘涛指出，受这四个因素的影响，商业银行特别是中小银行可能会面临一点阶段性的流动性问题。 此时，监管部门对流动性风险施加诱惑，将风险应对放在前面，多准备一些流动性储备也没有做好准备。 具体来说，我们认为大银行的流动性通常很充足，容易得到流动性的支持，相对来说问题不大。 但是，中小银行、地方城市商行、农商行、民营银行等由于实力较弱，所以风险较弱。 在发生市场风险的情况下，中小银行比较容易受到冲击，流动性风险管理更为紧迫。

《每日经济信息》记者观察到，银监会相关负责人表示，修订后的《商业银行流动性风险管理办法》将于年3月1日起生效，为避免对银行经营和金融市场造成较大影响，根据新监管指标的不同优势，合理设置了过渡期。

具体来说，一是对高质量的流动性资产充足率和流动性匹配率设置较长的过渡期。 考虑到高质量流动性资产充足率和流动性匹配率是新的指标，为了不对短期内未完成银行领域业务的经营产生较大影响，将高质量流动性充足率和流动性匹配率的完成期限设定在年末和2019年末。

二是对净稳定资金的比例不设立过渡期。 鉴于该指标已有悠久的监控历史，银行较为熟悉，央行已纳入宏观审慎判断体系，巴塞尔委员会也要求各成员国从年开始实施，因此不设过渡期。

三是对资产规模增至2000亿元的银行给予一定的宽限期。 考虑到银行资产规模整体持续增长，但个别时期存在波动的情况，资产规模首次突破2000亿元的银行，下月仍可应用原有监管指标，之后再应用新的监管指标。 资产规模降至2000亿元以下后，对再次突破2000亿元的银行，根据资产规模直接适用相应的监管指标，不再给予宽限期。