“银行流动性风险管理办法征求意见：引入流动性匹配率等三个新指标”

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根据银监会网站12月6日的信息，银监会近日发布了《商业银行流动性风险管理办法(修订意见征集稿)》。 这次修改的第一个拷贝是新引入三个量化指标，一个是进一步完善流动性风险监测体系，一个是细化流动性风险管理相关要求。 例如白天流动性风险管理、融资管理等。

据新闻报道，修订后的《流动性方法》中新引入了三个量化指标。 其中，网络稳定资金比例衡量银行长期稳定资金支持工作的快速发展程度，适用于资产规模在2000亿元以上的商业银行。 高质量流动性资产充足率是流动性覆盖率的简化，衡量银行持有的高质量流动性资产能否覆盖压力下的短期流动性缺口，适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行。 流动性核对率衡量银行主要资产和负债的期限配置结构，适用于所有商业银行。 这些指标与现有流动性比率、流动性评价率一起成为对商业银行具有约束力的审慎监管指标。

银监会相关负责人在回答记者提问时表示，现行《流动性方法(试行)》只包含流动性比率和流动性评价率两个监管指标。 其中，流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元以上的银行，资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏比较有效的监管指标。 另外，作为巴塞尔ⅲ监管标准的重要组成部分，巴塞尔委员会于年公布了新的nsfr (净稳定资金比率)国际标准。 因此，有必要结合我国商业银行领域的优势，借鉴国际监管改革的成果，修改流动性风险监管制度。

银监会相关负责人表示，对于3个新的量化指标，一个是纯稳定资金的比例，等于可用稳定资金除以所需稳定资金，监管要求在100%以上。 证明了该指标值越高，银行稳定的资金来源越充足，应对中长时间结构性问题的能力越高。 净稳定资金比率风险敏感度高，但计算多且复杂，与流动性覆盖率共有一部分概念。 这是因为使用与流动性覆盖率相同的适用范围，适用于资产规模在2000亿元以上的商业银行。

二是高质量流动性资产充足率，等于高质量流动性资产除以短期现金净流出，监管要求在100%以上。 证明了该指标值越高，银行高质量的流动性资产储备越充足，防范流动性风险的能力就越高。 该指标比流动性覆盖率更简单、清晰、易于计算，适合中小银行的业务特点和监管诉求。 这是因为它适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行。

三是流动性匹配率，等于加权资金来源除以加权资金进行运用，监管要求在100%以上。 证明该指标值越低，银行短期资金长时间支持资产问题越大，期限匹配度越差。 流动性匹配率计算简单，灵敏度高，易于监测，能够比较有效地识别失配风险大的银行，适用于所有商业银行。

银监会相关负责人还指出，修订后的《流动性办法》将于年3月1日起生效。 为了避免对银行经营和金融市场造成较大影响，根据新监管指标的不同优势，合理设置过渡期。 一是对高质量流动性资产的充足率和流动性匹配率设置较长的过渡期。 考虑到高质量流动性资产充足率和流动性匹配率是新的指标，为了不对短期内未完成银行领域业务的经营产生较大影响，将高质量流动性充足率和流动性匹配率的完成期限设定在年末和2019年末。 二是对净稳定资金的比例不设立过渡期。 鉴于该指标已有悠久的监控历史，银行较为熟悉，且人民银行已纳入宏观审慎判断体系，巴塞尔委员会也要求各成员国从年开始实施，不设过渡期。 三是对资产规模增至2000亿元的银行给予一定的宽限期。 考虑到银行资产规模整体持续增长，但个别时期存在波动的情况，资产规模首次突破2000亿元的银行，下月仍可应用原有监管指标，之后再应用新的监管指标。 资产规模降至2000亿元以下后，对再次突破2000亿元的银行，根据资产规模直接适用相应的监管指标，不再给予宽限期。

资料来源:银监会网站